证券公司风险控制指标（证券公司风险控制指标不符合有关规定,在规定期限内）

证券公司风险控制指标管理办法

1、第一章　总则第一条　为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

2、证券公司风险控制指标无法达标，严重危害证券市场秩序、损害投资者利益的，中国证监会可以区别情形，对其采取下列措施(1)责令停业整顿；(2)指定其他机构托管、接管；(3)撤销经营证券业务许可；(4)撤销。

3、证监会的发布《证券公司风险控制指标管理办法》，其中融资融券业务规模得到明确，即证券公司对单一客户融资或融券规模不得超过净资本的5%，券商接受单只担保股票的市值不得超过该股票总市值的20%，并按对客户融资或融券业务规模的10%计算风险准备。

4、年的《证券公司风险控制指标管理办法》中，以净资本为核心的风险控制指标体系分为两个层次：一是净资本。根据《办法》第9条，净资本是根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。

5、《证券公司风险控制指标管理办法》对其有相应的规定：第十九条 证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元。证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5000万元。

证券公司风险控制指标

证券公司风险控制指标标准：净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100％；净资本与净资产的比例不得低于40％；净资本与负债的比例不得低于8％；净资产与负债的比例不得低于20％。

《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第6条规定，风险控制指标标准是指：①净资本不低于12亿元；②流动资产余额不低于流动负债余额的150％；③对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10％，但因证券公司发债提供的反担保除外；④净资本不低于净资产的70％。

证券公司风险控制指标体系以净资本和流动性为核心，主要包括净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等。故本题选B选项。

证券公司风险控制指标体系的核心是

1、【答案】：A 。解析：2006年7月，中国证监会发布实施了《证券公司风险控制指标管理办法》，并于2008年根据实践情况对该办法进行了修订。该办法建立了以净资本为核心的风险控制指标体系和风险监管制度。

2、证券公司应建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司内部控制、防范风险。

3、本题考查证券公司风险控制指标体系中主要的风险控制指标。证券公司风险控制指标体系以净资本和流动性为核心，主要包括净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等。

4、将第一条中的“为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险”，修改为“为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险”。

5、年的《证券公司风险控制指标管理办法》中，以净资本为核心的风险控制指标体系分为两个层次：一是净资本。根据《办法》第9条，净资本是根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。

6、第一条 为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条 证券公司应当按照本办法的规定计算净资本和风险资本准备，编制净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。

证券公司风险控制指标管理办法(2020修正)

第一章　总则第一条　为了建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、提升风险管理水平、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

第一章　总则第一条　为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条　证券公司应当按照本办法的规定计算净资本和风险准备，编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。

根据新修订的《证券公司风险监控指标管理办法》规定，为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，证券公司应当按规定计算净资本和风险资本准备，编制净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。

【答案】：D 证券公司风险控制指标标准：净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100%。

近日，中国证监会发布《关于修改证券公司风险控制指标管理办法的决定》及配套文件，修改完善了《证券公司风险控制指标管理办法》、净资本计算标准和风险资本准备计算标准。这是我国券业风险控制指标体系自颁布以来首次全面调整。

证监会对证券公司的风险覆盖率要求大于或等于多少?

1、证监会对证券公司的风险覆盖率要求大于或等于多少？不低于100%。证监会对证券公司的风险覆盖率要求是，不得低于100%。

2、如果投资者要求持有一年不亏损，且收益率大于零，几乎所有纯债基金都符合要求，859%的基金持有100%，949%的基金持有90%以上。

3、无风险收益率为5%，证券市场组合的风险收益率为20%，股票的贝塔系数为0.6，预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型：5%+0.6*(20%-5%)=13%，所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

4、不同投资者的取得成本的差异的主要原因在于我国证券市场新股发行制度。从上市公司组建的前期费用：包括评估、宣传费用、过会费用及支付给承销上市证券公司的佣金，一级资本市场零成本投资者的获取利润，到上市首日高达100%甚至更高的投机利润，最终所有的风险都转移给社会公众投资者，其利益被最大限度的侵犯。